近期三組期指走勢不一，IF加權指數呈現高位振蕩態(tài)勢,，IH加權指數小幅回落,，而IC加權指數則持續(xù)上行，不斷創(chuàng)出本輪反彈新高,。周三期指延續(xù)前期走勢,，IF和IH加權指數分別小幅下跌0.31%和0.69%，IC加權指數微幅上漲0.40%,，對應的現貨指數滬深300和上證50指數分別下跌0.2%,、0.51%,，中證500指數上漲0.54%，可以看出期指波幅較大,。從9月合約貼水幅度來看,，IH合約升水0.05%，IF和IC合約分別貼水0.07%和0.20%,，期指貼水幅度與前期相比變化不大,，市場流動性較上周明顯下降。

　　三組期指的總成交量和持倉量變化較小,，其中總成交量增加872手至35525手,，總持倉量減少308手至96932手。從持倉量來看,，IC和IF指數分別小幅減少108手和503手,，IH指數小幅增加303手，成交量方面,，IF指數成交量大幅增加1055手至14616手,，IC指數小幅增加58手，而IC指數則減少241手,，IF,、IH、IC合約成交持倉比分別為0.36,、0.38、0.36,，流動性較上周明顯下降,。

　　從前20名、10名和前5名席位持倉量變化來看,，期指多空變化顯著,，其中IH指數合約明顯多頭，而IC和IF指數合約則偏空頭,。具體來看,，IH指數合約的三組多頭持倉量增加，而空頭中前20名席位顯示減少71手,，其余兩組空頭持倉量僅小幅增加;IC和IF指數的三組多空持倉席位呈現減少狀態(tài),，其中IC指數合約多空持倉均減少，且多頭減倉幅度大于空頭減倉,。

　　IF指數三組持倉席位呈現分歧,，其中前5名和前10名多頭持倉減少幅度大于空頭減倉幅度，而前20名席位多頭減倉幅度小于空頭,，其中空頭大幅減倉945手,，而多頭減倉757手,，顯示市場對IF指數后期走勢較不確定。前5名席位持倉基本呈現凈多頭,，其中IC指數合約除中信期貨席位為凈空單,，持倉374手外，其余均為凈多頭持倉,，同時IH指數合約全部為凈多頭持倉,，顯示市場對未來市場仍然較為樂觀。

　　與上周對比,，三組期指凈持倉整體偏空頭,，IF和IC指數三組持倉席位均為凈空頭，其中IF指數前5名和前10名席位凈空頭持倉有所增加,，而前20名有所減少,，IC指數前5名凈空頭持倉小幅增加，但前10名和前20名席位凈空頭持倉均減少,，IH指數前5名席位為凈多頭持倉,，前10名和前20名席位均為凈空頭持倉，且持倉有所減少,。整體偏凈空頭,，側面反映出市場對后市的樂觀態(tài)度。