長(zhǎng)江商報(bào)消息 加碼銀行流動(dòng)性管理,，銀監(jiān)會(huì)擬引入三項(xiàng)新指標(biāo)

本報(bào)訊（記者 紀(jì)文君 但慧芳）已運(yùn)行多年的商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法即將迎來重大調(diào)整。12月6日,，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（修訂征求意見稿）》,，新引入凈穩(wěn)定資金比例、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率和流動(dòng)性匹配率三個(gè)量化指標(biāo),。

“一石激起千層浪”，多位研究人士稱,，部分中小銀行存在調(diào)整壓力,，無論是資金來源端亦或是資金運(yùn)用端,，均體現(xiàn)對(duì)同業(yè)業(yè)務(wù)更強(qiáng)的約束,。

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管量化指標(biāo)新增三項(xiàng)

銀監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,，近年來，我國銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營出現(xiàn)新特點(diǎn),，現(xiàn)行的流動(dòng)性辦法（試行）只包括流動(dòng)性比例和流動(dòng)性覆蓋率兩項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)。其中,，流動(dòng)性覆蓋率僅適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元（含）以上的銀行,，資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以下的中小銀行缺乏有效的監(jiān)管指標(biāo)。此外,，作為巴塞爾Ⅲ監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的重要組成部分，巴塞爾委員會(huì)于2014年推出了新版的凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)國際標(biāo)準(zhǔn),。因此,，有必要結(jié)合我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)特點(diǎn),，借鑒國際監(jiān)管改革成果,，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度進(jìn)行修訂,。

此次修訂意見稿，是在流動(dòng)性比例和流動(dòng)性覆蓋率兩項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)之外，新增三個(gè)量化指標(biāo)至五大指標(biāo),。其中,，凈穩(wěn)定資金比例,，用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元及以上的銀行,；優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以下的商業(yè)銀行,；流動(dòng)性匹配率,，用于全部商業(yè)銀行,，進(jìn)一步完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系、細(xì)化流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求,。

中銀國際研報(bào)指出，流動(dòng)性匹配率指標(biāo)的設(shè)計(jì)在本次修訂辦法中最值得關(guān)注,，部分中小銀行存在調(diào)整壓力,。

交通銀行金融研究中心高級(jí)研究員趙亞蕊認(rèn)為,，由于設(shè)置了過渡期,，此次修訂短期內(nèi)對(duì)銀行的影響有限,。長(zhǎng)期來看，政策的變化對(duì)中小銀行的流動(dòng)性管理影響更大。

對(duì)同業(yè)業(yè)務(wù)約束顯著加強(qiáng)

修訂意見稿還進(jìn)一步完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系,，對(duì)部分監(jiān)測(cè)指標(biāo)的計(jì)算方法進(jìn)行了合理優(yōu)化,，強(qiáng)調(diào)其在風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管方面的運(yùn)用,，并細(xì)化了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)要求,，如日間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、融資管理等,。

中銀國際研報(bào)進(jìn)一步強(qiáng)調(diào),，作為此次的新設(shè)指標(biāo)，流動(dòng)性匹配率旨在降低銀行資負(fù)結(jié)構(gòu)中的錯(cuò)配問題和同業(yè)業(yè)務(wù)占比過高的問題,。無論是資金來源端亦或是資金運(yùn)用端,，均體現(xiàn)對(duì)同業(yè)業(yè)務(wù)更強(qiáng)的約束。

興業(yè)研究分析師郭益忻指出,，資產(chǎn)端偏好配置貸款、債券，而對(duì)同業(yè)嚴(yán)格限定,；負(fù)債端偏好吸收存款,，同業(yè)負(fù)債吸收方面,，品種更為偏好線上，期限則更偏好長(zhǎng)期,；同業(yè)負(fù)債占比約束顯著加強(qiáng)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新規(guī)對(duì)大型銀行來說流動(dòng)性管理壓力并不大,。目前我國實(shí)施流動(dòng)性覆蓋比率的要求整體較為嚴(yán)格,，大型銀行整體的流動(dòng)性覆蓋比率目前已經(jīng)能夠達(dá)到新的監(jiān)管要求,，而中小銀行在2018年將會(huì)面臨流動(dòng)性壓力,。同時(shí),，這三項(xiàng)指標(biāo)加強(qiáng)了對(duì)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)以及規(guī)避監(jiān)管行為的抑制,，更多鼓勵(lì)銀行回歸傳統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債表業(yè)務(wù),，鼓勵(lì)銀行回歸零售,，提升自身資產(chǎn)質(zhì)量。

根據(jù)銀監(jiān)會(huì)公告,，修訂后的辦法將于2018年3月1日起生效,。

（責(zé)任編輯：向婷）