近期三組期指走勢(shì)不一，IF加權(quán)指數(shù)呈現(xiàn)高位振蕩態(tài)勢(shì),，IH加權(quán)指數(shù)小幅回落,，而IC加權(quán)指數(shù)則持續(xù)上行，不斷創(chuàng)出本輪反彈新高,。周三期指延續(xù)前期走勢(shì),，IF和IH加權(quán)指數(shù)分別小幅下跌0.31%和0.69%，IC加權(quán)指數(shù)微幅上漲0.40%,，對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨指數(shù)滬深300和上證50指數(shù)分別下跌0.2%,、0.51%，中證500指數(shù)上漲0.54%,，可以看出期指波幅較大,。從9月合約貼水幅度來(lái)看，IH合約升水0.05%,，IF和IC合約分別貼水0.07%和0.20%,，期指貼水幅度與前期相比變化不大，市場(chǎng)流動(dòng)性較上周明顯下降,。

　　從前20名,、10名和前5名席位持倉(cāng)量變化來(lái)看，期指多空變化顯著,，其中IH指數(shù)合約明顯多頭,，而IC和IF指數(shù)合約則偏空頭。具體來(lái)看,，IH指數(shù)合約的三組多頭持倉(cāng)量增加,，而空頭中前20名席位顯示減少71手,，其余兩組空頭持倉(cāng)量?jī)H小幅增加;IC和IF指數(shù)的三組多空持倉(cāng)席位呈現(xiàn)減少狀態(tài),，其中IC指數(shù)合約多空持倉(cāng)均減少，且多頭減倉(cāng)幅度大于空頭減倉(cāng),。

　　IF指數(shù)三組持倉(cāng)席位呈現(xiàn)分歧,，其中前5名和前10名多頭持倉(cāng)減少幅度大于空頭減倉(cāng)幅度，而前20名席位多頭減倉(cāng)幅度小于空頭,，其中空頭大幅減倉(cāng)945手,，而多頭減倉(cāng)757手,，顯示市場(chǎng)對(duì)IF指數(shù)后期走勢(shì)較不確定。前5名席位持倉(cāng)基本呈現(xiàn)凈多頭,，其中IC指數(shù)合約除中信期貨席位為凈空單,，持倉(cāng)374手外，其余均為凈多頭持倉(cāng),，同時(shí)IH指數(shù)合約全部為凈多頭持倉(cāng),，顯示市場(chǎng)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)仍然較為樂(lè)觀。

　　與上周對(duì)比,，三組期指凈持倉(cāng)整體偏空頭,，IF和IC指數(shù)三組持倉(cāng)席位均為凈空頭，其中IF指數(shù)前5名和前10名席位凈空頭持倉(cāng)有所增加,，而前20名有所減少,，IC指數(shù)前5名凈空頭持倉(cāng)小幅增加，但前10名和前20名席位凈空頭持倉(cāng)均減少,，IH指數(shù)前5名席位為凈多頭持倉(cāng),，前10名和前20名席位均為凈空頭持倉(cāng)，且持倉(cāng)有所減少,。整體偏凈空頭,，側(cè)面反映出市場(chǎng)對(duì)后市的樂(lè)觀態(tài)度。