東 吳 中 證 可 轉(zhuǎn) 換 債 券 指 數(shù) 分 級 證 券 投 資 基 金 可 能 發(fā) 生

不 定 期 份 額 折 算 的 提 示 公 告

根據(jù) 《東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級證券投資基金基金合同》 （以下簡稱 “基

金合同” ） 關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)規(guī)定,， 當(dāng)可轉(zhuǎn)債 B 份額的基金份額凈值達(dá)

到0.450 元,， 本基金將對可轉(zhuǎn)債 A 份額 （150164） 、 可轉(zhuǎn)債B 份額 （150165）以

及東吳轉(zhuǎn)債（165809）進(jìn)行不定期份額折算,。

由于近期可轉(zhuǎn)債市場波動較大,， 截至 2017 年9 月4 日,， 可轉(zhuǎn)債 B 份額的基

金份額凈值接近基金合同規(guī)定的不定期份額折算閾值,， 在此提請投資者密切關(guān)注

可轉(zhuǎn)債 B 份額近期份額凈值的波動情況，并警惕可能出現(xiàn)的風(fēng)險,。

針對不定期折算可能帶來的風(fēng)險,，本基金管理人特別提示如下：

一、由于可轉(zhuǎn)債 A 份額,、可轉(zhuǎn)債 B 份額折算前可能存在折溢價交易情形,，

不定期份額折算后， 可轉(zhuǎn)債A 份額,、 可轉(zhuǎn)債 B 份額的折溢價率可能發(fā)生較大變化,。

特提請參與二級市場交易的投資者注意高溢價所帶來的風(fēng)險。

二,、 本基金可轉(zhuǎn)債B 份額表現(xiàn)為高風(fēng)險,、 高收益的特征， 不定期份額折算后

其 杠 桿 倍 數(shù) 將 大 幅 降 低 ,， 恢 復(fù) 到 初 始 的 3.33 倍 杠 桿 水 平 ,， 相 應(yīng) 地 ， 可 轉(zhuǎn) 債 B

份額的凈值隨市場漲跌而增長或者下降的幅度也會大幅減小,。

三,、 由于觸發(fā)折算閾值當(dāng)日,， 可轉(zhuǎn)債 B 份額的凈值可能已低于閾值,， 而折算

基準(zhǔn)日在觸發(fā)閾值日后才能確定， 因此折算基準(zhǔn)日可轉(zhuǎn)債 B 份額的凈值可能與折

算閾值 0.450 元有一定差異,。

四,、本基金可轉(zhuǎn)債 A 份額表現(xiàn)為低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定的特征,，但在不定

期份額折算后可轉(zhuǎn)債 A 份額持有人的風(fēng)險收益特征將發(fā)生變化,， 由持有單一的低

風(fēng)險收益特征可轉(zhuǎn)債A 份額變?yōu)橥瑫r持有低風(fēng)險收益特征可轉(zhuǎn)債A 份 額與較低風(fēng)

險收益特征東吳轉(zhuǎn)債份額的情況， 因此原可轉(zhuǎn)債 A 份額持有人預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)的不

確定性將會增加,。 此外,， 東吳轉(zhuǎn)債份額為跟蹤中證轉(zhuǎn)債指數(shù)的基礎(chǔ)份額， 其份額

凈 值 將 隨市場 漲 跌 而變化 ,， 因 此原可 轉(zhuǎn) 債 A 份 額 持 有人還 可 能 會承擔(dān) 因 市 場 下

跌而遭受損失的風(fēng)險,。

本基金管理人的其他重要提示：