東 吳 中 證 可 轉(zhuǎn) 換 債 券 指 數(shù) 分 級 證 券 投 資 基 金 可 能 發(fā) 生

不 定 期 份 額 折 算 的 提 示 公 告

根據(jù) 《東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級證券投資基金基金合同》 （以下簡稱 “基

金合同” ） 關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)規(guī)定,， 當(dāng)可轉(zhuǎn)債 B 份額的基金份額凈值達

到0.450 元,， 本基金將對可轉(zhuǎn)債 A 份額 （150164） 、 可轉(zhuǎn)債B 份額 （150165）以

及東吳轉(zhuǎn)債（165809）進行不定期份額折算,。

由于近期可轉(zhuǎn)債市場波動較大,， 截至 2017 年9 月4 日,， 可轉(zhuǎn)債 B 份額的基

金份額凈值接近基金合同規(guī)定的不定期份額折算閾值， 在此提請投資者密切關(guān)注

可轉(zhuǎn)債 B 份額近期份額凈值的波動情況,，并警惕可能出現(xiàn)的風(fēng)險,。

針對不定期折算可能帶來的風(fēng)險，本基金管理人特別提示如下：

一,、由于可轉(zhuǎn)債 A 份額,、可轉(zhuǎn)債 B 份額折算前可能存在折溢價交易情形，

不定期份額折算后,， 可轉(zhuǎn)債A 份額,、 可轉(zhuǎn)債 B 份額的折溢價率可能發(fā)生較大變化。

特提請參與二級市場交易的投資者注意高溢價所帶來的風(fēng)險,。

二,、 本基金可轉(zhuǎn)債B 份額表現(xiàn)為高風(fēng)險,、 高收益的特征， 不定期份額折算后

其 杠 桿 倍 數(shù) 將 大 幅 降 低 ,， 恢 復(fù) 到 初 始 的 3.33 倍 杠 桿 水 平 ， 相 應(yīng) 地 ,， 可 轉(zhuǎn) 債 B

份額的凈值隨市場漲跌而增長或者下降的幅度也會大幅減小,。

三、 由于觸發(fā)折算閾值當(dāng)日,， 可轉(zhuǎn)債 B 份額的凈值可能已低于閾值,， 而折算

基準日在觸發(fā)閾值日后才能確定， 因此折算基準日可轉(zhuǎn)債 B 份額的凈值可能與折

算閾值 0.450 元有一定差異,。

四,、本基金可轉(zhuǎn)債 A 份額表現(xiàn)為低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定的特征,，但在不定

期份額折算后可轉(zhuǎn)債 A 份額持有人的風(fēng)險收益特征將發(fā)生變化,， 由持有單一的低

風(fēng)險收益特征可轉(zhuǎn)債A 份額變?yōu)橥瑫r持有低風(fēng)險收益特征可轉(zhuǎn)債A 份 額與較低風(fēng)

險收益特征東吳轉(zhuǎn)債份額的情況， 因此原可轉(zhuǎn)債 A 份額持有人預(yù)期收益實現(xiàn)的不

確定性將會增加,。 此外,， 東吳轉(zhuǎn)債份額為跟蹤中證轉(zhuǎn)債指數(shù)的基礎(chǔ)份額， 其份額

凈 值 將 隨市場 漲 跌 而變化 ,， 因 此原可 轉(zhuǎn) 債 A 份 額 持 有人還 可 能 會承擔(dān) 因 市 場 下

跌而遭受損失的風(fēng)險,。

本基金管理人的其他重要提示：

一、 根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則,， 可轉(zhuǎn)債 A 份額,、 可轉(zhuǎn)債 B 份額、

東 吳 轉(zhuǎn) 債份額 的 場 內(nèi)份額 經(jīng) 折 算后的 份 額 數(shù)均取 整 計 算（最 小 單 位為 1 份）,，

舍去部分計入基金財產(chǎn),， 持有極小數(shù)量可轉(zhuǎn)債 A 份額、 可轉(zhuǎn)債 B 份額,、 東吳轉(zhuǎn)

債 份 額 的場內(nèi) 份 額 持有人 ,， 可 能存在 折 算 后份額 因 為 不足 1 份 而導(dǎo)致 相 應(yīng)的資

產(chǎn)被強制歸入基金資產(chǎn)的情況。

二,、 為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運作,， 本基金管理人可根據(jù)深圳證券交易

所 、 中 國證券 登 記 結(jié)算有 限 責(zé) 任公司 的 相 關(guān)業(yè)務(wù) 規(guī) 定 暫?？?轉(zhuǎn) 債 A 份額,、可轉(zhuǎn)

債 B 份額的 上 市 交易和 東 吳 轉(zhuǎn)債份 額 的 申購及 贖 回 等相關(guān) 業(yè) 務(wù) 。屆時 本 基 金 管

理人將會對相關(guān)事項進行公告,，敬請投資者予以關(guān)注,。

投資者若希望了解基金不定期份額折算業(yè)務(wù)詳情,， 請參閱基金合同及 《東吳

中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級證券投資基金招募說明書》 （以 下簡稱 “招募說明書” ）

或者撥打本公司客服電話：400 －821－0588（免長途話費）。

三,、 基金管理人承諾以誠實信用,、 勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)， 但

不保證基金一定盈利,， 也不保證最低收益,。 本基金管理人提醒投資者知曉基金投

資的 “買者自負” 原則， 在做出投資決策后,， 基金運營狀況與基金凈值變化引 致

的投資風(fēng)險,， 由投資者自行承擔(dān)。 敬請投資者投資于本基金前應(yīng)認真閱讀本基金

的基金合同和招募說明書等相關(guān)法律文件,。

特此公告,。

東吳基金管理有限公司

二〇一七 年九月五日