本周期指出現(xiàn)了小幅回落，同時(shí)三組期指分化愈加顯著，截至周二收盤,，IF、IH和IC加權(quán)指數(shù)分別下跌0.35%,、0.15%和0.61%，對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨指數(shù)滬深300,、上證50指數(shù)和中證500指數(shù)分別下跌0.01%,、0.11%和0.09%，現(xiàn)貨指數(shù)較期貨指數(shù)偏強(qiáng),。從11月合約升貼水幅度來看,，除IH合約仍為升水結(jié)構(gòu)外，其余兩組期指均轉(zhuǎn)為貼水,，其中IF和IC合約分別貼水0.05%和0.32%,，IH合約升水0.12%，顯示市場對(duì)后市較為謹(jǐn)慎,，不過市場流動(dòng)性較前期有所提升,。

　　周二三組期指總持倉量和成交量均較周一減少，其中，總成交量減少1922手至41618手,，總持倉量減少1357手至94409手,。具體從持倉量來看，IF,、IH和IC指數(shù)合約分別減少692手,、449手和216手，成交量方面,，僅IF指數(shù)合約微幅增加39手,，IH和IC指數(shù)合約分別減少1693手和583手，IF,、IH,、IC合約成交持倉比分別為0.40、0.41,、0.51,，市場流動(dòng)性較前期提升，尤其以IC指數(shù)較為顯著,，創(chuàng)一個(gè)月以來次高,。

　　從前20名、10名和前5名席位的三組持倉量變化來看,，三組期指均大幅減倉,，且空頭減倉明顯大于多頭。具體來看,，IC指數(shù)前5名和前10名席位多空減倉較為均等，但前20名席位多頭大幅減倉1566手至9737手,，空頭亦大幅減倉1650手至9929手,。IF指數(shù)減倉力度與IC指數(shù)相似，前20名席位多頭減倉1976手至21116手,，空頭減倉2189手至23280手,。IH指數(shù)減倉力度較IF和IC指數(shù)相對(duì)溫和，前10名和前20名席位多頭分別減倉734手和1065手,，空頭分別減倉829手和1071手,。通過觀察前5名席位持倉發(fā)現(xiàn)，除中信期貨席位對(duì)IF和IC指數(shù)均持凈空單外,，其余基本為凈多頭持倉,，而IH指數(shù)則全部為凈多單持倉，而IF和IC指數(shù)凈多單均有小幅增倉,。

　　三組期指凈持倉整體略偏空頭,，與上一周相比無明顯變化，其中IH和IF指數(shù)三組持倉席位均顯示凈空頭持倉，且有所減少,，而IC指數(shù)前5名和前10名席位為凈多單持倉,，前20名席位則顯示為凈空單持倉，較上周明顯減少,。

　　整體來看,，臨近交割日，期指大幅減倉,，市場對(duì)后市態(tài)度謹(jǐn)慎,。