期貨日報記者近日從上期所了解到一起操縱市場的犯罪案例,，該案例警示投資者參與期貨市場時應遵守國家有關法律規(guī)定,。

　　線索起因

　　2010年10月13日，上期所監(jiān)控人員發(fā)現(xiàn),，天然橡膠交割月合約RU1010存在交易異常跡象,，客戶甲與客戶乙在該合約上多次以價格、數(shù)量相同但交易方向相反的方式快速進行申報并成交,，即開展對敲交易,。當日，客戶甲與客戶乙相互交易148手,，占該交易日RU1010合約總成交量的75.51%,、總成交金額的75.63%。

　　受上述交易影響,，當日RU1010合約的結算價為30050元/噸,，較2010年10月12日上漲815元/噸，漲幅達2.79%,。對比臨近月份合約RU1011,，該合約結算價30080元/噸，較10月12日上漲755元/噸，漲幅2.57%,。

　　監(jiān)控人員分析認為,，RU1010合約已臨近交割，結合當時市場環(huán)境,，其價格應當趨近現(xiàn)貨價格,，漲幅應該較小，RU1011合約應當比RU1010合約漲幅大?，F(xiàn)實情況恰恰相反,，當日RU1010合約比RU1011合約漲幅大。

　　深入調查

　　通過進一步調查,，監(jiān)控人員了解到甲乙雙方使用了相同的電腦IP地址等信息,，考慮到本案當事人可能涉嫌違規(guī)交易行為，上期所立即將相關案件材料移送至證監(jiān)會稽查局,，提請進行立案調查、審理,。

　　隨著調查的繼續(xù)深入,，調查人員發(fā)現(xiàn)，在該筆交易前后,，客戶甲與客戶乙存在頻繁的資金往來,。通過詢問相關當事人，客戶甲與客戶乙承認雙方存在現(xiàn)貨業(yè)務往來,，并且事先合謀由客戶乙高買期貨合約,，客戶甲高賣。上述事實說明,，兩家公司蓄意串通,，按事先約定的價格和方式進行期貨交易，抬高期貨合約價格,，客戶甲從中累計獲取違法所得289200元,，客戶乙累計獲取違法所得221475元。

　　調查人員順藤摸瓜,，發(fā)現(xiàn)客戶甲的實際控制人還是另一家現(xiàn)貨企業(yè)客戶丙的法定代表人,。客戶丙在標準倉單價格被交割月期貨合約結算價格推高的情況下,，適時選擇在2010年10月11日,、13日、18日以賣出標準倉單的方式獲利,。以天然橡膠RU1010合約與RU1011合約價格增長幅度差衡量,，客戶丙在倉單交易中非法獲利241410元。

　　根據(jù)上述調查情況,，客戶甲,、客戶乙和客戶丙存在如下違法事實：客戶甲與客戶乙以蓄意串通,、互為對手方交易、虛假申報等方式操縱天然橡膠RU1010期貨合約結算價格;客戶丙操縱天然橡膠RU1010期貨合約抬高結算價格,，進而進行倉單交易,，在倉單交易市場再度獲利。