上周投資者以四年最快速度平倉股票市場(chǎng)波動(dòng)性加劇

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2024-08-13 08:54:45 網(wǎng)易

上周投資者以四年最快速度平倉股票

在經(jīng)歷了一系列劇烈市場(chǎng)波動(dòng)后，投資者,，特別是對(duì)沖基金,，急忙減輕了他們?cè)诟黝惛唢L(fēng)險(xiǎn)投資中的倉位。德意志銀行的記錄顯示,，上周見證了自2020年以來最快的股票配置削減速度,。Parag Thatte及其團(tuán)隊(duì)的策略報(bào)告指出，當(dāng)前股票的整體配置已降至第31個(gè)百分位,，呈現(xiàn)減持態(tài)勢(shì),，與三周前所處的歷史高位——第97個(gè)百分位形成鮮明對(duì)比。

摩根大通的另一份報(bào)告揭示,，商品交易顧問（CTA）在8月2日美國發(fā)布的低于預(yù)期的就業(yè)數(shù)據(jù)后,，大舉平掉了股票多頭、日元空頭及日股空頭等倉位,。高盛的最新客戶報(bào)告則顯示,，多空股票對(duì)沖基金已將其在日本市場(chǎng)的總敞口從5.6%減少到4.8%，同時(shí)降低了投資組合的杠桿率,，目前為188.2%,。此外，依據(jù)美國商品期貨交易委員會(huì)和倫敦證券交易所的數(shù)據(jù),，對(duì)沖基金對(duì)日元的凈空頭頭寸已縮減至今年2月以來的最低水平,，標(biāo)志著日元套利交易的大幅收縮。

全球市場(chǎng)出現(xiàn)顯著反轉(zhuǎn),，對(duì)沖基金遭受重創(chuàng),，這一現(xiàn)象背后是經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱引發(fā)的美國衰退憂慮。市場(chǎng)波動(dòng)劇烈,，從日元套利交易,、加密貨幣到人工智能支持的科技股,，許多曾被視為穩(wěn)健的投資紛紛受挫。美國股市經(jīng)歷了動(dòng)蕩的一周,，其波動(dòng)性指標(biāo)CBOE指數(shù)于8月5日達(dá)到近四年來的最高收盤水平,。雖然標(biāo)普500指數(shù)勉強(qiáng)挽回了部分失地，但仍較7月中旬的歷史高位低約6%,。

在此背景下,，對(duì)沖基金損失嚴(yán)重。據(jù)PivotalPath的數(shù)據(jù),，全球宏觀量化基金在短短幾天內(nèi)便虧損了1.5%至2.5%,，科技股對(duì)沖基金的境遇更為糟糕，同期虧損高達(dá)2.5%至3.5%,。盡管如此,，也有聲音在市場(chǎng)動(dòng)蕩中堅(jiān)持冷靜，瑞銀的Edoardo Rulli表示,，當(dāng)前的去杠桿化是投資組合管理的正常調(diào)整而非恐慌性行為,。同時(shí)，一些宏觀對(duì)沖基金雖在利率上升中獲利,，但也正重新評(píng)估部分倉位,。

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