美國債市：國債收盤漲跌互現(xiàn)，收益率曲線趨陡峭

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2024-10-11 13:44:50 新浪財經(jīng)

美國債市：國債收盤漲跌互現(xiàn)

美國國債市場周四表現(xiàn)分化,，短期債券收益率下滑,，而長期債券收益率上揚(yáng)。盡管9月消費(fèi)者價格指數(shù)（CPI）增長超預(yù)期,，市場更聚焦于首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)金人數(shù)的顯著攀升,，這導(dǎo)致市場對美聯(lián)儲降息可能性的預(yù)期增強(qiáng)。與此同時,，油價高漲推高了長期國債收益率及盈虧平衡通脹率,。隨著30年期國債的發(fā)行結(jié)束，這一上行壓力有所緩解,。

接近交易日結(jié)束時,，2年期國債收益率下降約4個基點(diǎn)；相反,，30年期國債收益率則上升逾3個基點(diǎn),。2年期與10年期國債以及5年期與30年期國債的收益率差均擴(kuò)大了大約5個基點(diǎn)，但仍低于當(dāng)日早些時候債券拍賣前的峰值,。

當(dāng)天,，美國財政部續(xù)發(fā)的220億美元30年期國債中標(biāo)收益率為4.389%，較發(fā)行前市場水平低約1.5個基點(diǎn),。值得注意的是,，一級交易商分配比例降至一年內(nèi)的最低點(diǎn)12.2%，間接投標(biāo)人的獲配比例則飆升至歷史高點(diǎn)80.5%。直接投標(biāo)人的獲配比例減少至7.4%,，接近歷史最低記錄,。

隨著30年期國債標(biāo)售的完成，5年期與30年期國債的收益率差從日高有所回撤,。

在此之前,，因9月CPI數(shù)據(jù)超出預(yù)期，加之周內(nèi)首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)達(dá)到一年多來的頂峰,，國債收益率曲線顯著陡峭化,。市場對美聯(lián)儲11月降息的預(yù)期隨之調(diào)整，互換市場上預(yù)計的降息幅度一度達(dá)到約23個基點(diǎn),，相較于周三的19個基點(diǎn)有所增加,，顯然，投資者對失業(yè)救濟(jì)數(shù)據(jù)更為敏感,。

至于SOFR（有擔(dān)保隔夜融資利率）期權(quán)交易,，則反映出市場預(yù)測美聯(lián)儲可能再執(zhí)行一次25個基點(diǎn)的降息后暫停行動。

截至紐約時間下午3:38,，各期限國債收益率分別為： - 2年期國債收益率報3.9761% - 5年期國債收益率報3.901% - 10年期國債收益率報4.0785% - 30年期國債收益率報4.3722%

同時,，5年期與30年期國債的收益率差為47.12個基點(diǎn)，而2年期與10年期國債的收益率差則為10.03個基點(diǎn),。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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