迷思與真相：西蒙斯的投資業(yè)績顯著好于巴菲特嗎,？(7)
八年前,，我在FT中文網(wǎng)撰文介紹華爾街公認(rèn)的“量化投資之父”：數(shù)學(xué)家愛德華·索普。他在50年代就利用統(tǒng)計(jì)方法和自己設(shè)計(jì)的微型計(jì)算器,，在賭場21點(diǎn)牌桌和輪盤賭上賺得盆滿缽滿,。被賭場發(fā)現(xiàn)并限制進(jìn)入后，索普在60年代就發(fā)現(xiàn)了認(rèn)股權(quán)證（類似后來的期權(quán)）的定價公式,，并利用電腦對錯誤定價的認(rèn)股權(quán)證進(jìn)行低買高賣,。
索普在60年代出版了兩本著作，《戰(zhàn)勝莊家》和《戰(zhàn)勝市場》,，后者啟發(fā)了布萊克和舒爾斯發(fā)現(xiàn)了期權(quán)定價公式,，在1997年獲得諾貝爾獎。
索普在1968年成立對沖基金，不僅繼續(xù)運(yùn)用獨(dú)立發(fā)現(xiàn)的交易策略,，在70年代指數(shù)基金出現(xiàn)后,，他還率先發(fā)展出“指數(shù)套利”策略。1968-1988年,，索普取得了費(fèi)后年化13.8%的業(yè)績（1元在21年里增值到15元）,。在1988年高峰期，索普的基金規(guī)模達(dá)到3億美元,，而當(dāng)時西蒙斯的基金只有2500萬美元,。
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