本周三組期指雖盤中走勢略有分化,，但均線系統(tǒng)呈多頭格局,。截至周二收盤,，IF,、IH和IC加權(quán)指數(shù)分別上漲0.37%、0.60%和0.05%,，對應(yīng)的現(xiàn)貨指數(shù)滬深300和上證50指數(shù)分別上漲0.32%,、0.67%，中證500指數(shù)下幅下跌0.08%,，期現(xiàn)波幅差別不顯著,。由于本周將要交割，市場移倉換月較為顯著,，從10月合約升貼水幅度來看,，IH合約表現(xiàn)為升水結(jié)構(gòu)，升水0.43%,，較前期擴大,，IF和IC合約分別貼水0.11%和0.61%，期指貼水幅度與前期相比明顯降低,，同時市場流動性較上周明顯上升,。

　　三組期指總成交量大幅增加而持倉量變化相對較小，本周連續(xù)兩個交易日總成交量增加14367手至52187手,，創(chuàng)一個半月以來新高,，總持倉量增加1432手至97536手，創(chuàng)一個月以來新高,。從周二持倉量和成交量來看,，IC和IF指數(shù)持倉量分別小幅減少92手和208手，IH指數(shù)持倉量增加329手,，成交量方面，IF,、IH和IC指數(shù)的成交量分別大幅增加1584手,、1814手和2204手，IF,、IH,、IC合約成交持倉比分別為0.51、0.53,、0.57,，市場流動性較上周明顯上升。

　　從前20名,、10名和前5名席位三組持倉量變化來看,，三組期指多空均大幅減倉，前20名席位呈現(xiàn)全線減倉行為,，其中IH指數(shù)多頭減倉力度明顯大于空頭,，IF指數(shù)多頭減倉力度微幅大于空頭,，而IC指數(shù)合約顯示空頭減倉力度略微大于多頭，且減倉席位集中于前10名席位,。

　　具體來看,，IH指數(shù)合約的三組多空頭持倉量減少程度均大于1000手，其中前20名席位多頭減少1687手,，空頭減少1570手;IF指數(shù)前20名多頭減倉1961手,，空頭減倉1904手;IC指數(shù)多空減倉量差別不是很大，前20名席位多頭減倉2008手,，空頭減倉2305手,。前5名大戶持倉基本呈現(xiàn)凈多頭持倉，且大幅減倉席位均集中于第一名中信期貨席位,，對于IC指數(shù)合約來看,，除中信期貨席位為凈空單持倉30手外，其余均為凈多頭持倉,。

　　與上周對比,，三組期指凈持倉整體偏空頭，其中IC指數(shù)三組持倉席位中前5名和前10名席位為凈多頭,，且分別增加32手和90手,，而前20名席位則為凈空頭持倉，減少297手至257手,。IF和IH指數(shù)前三組持倉席位均為凈空頭,，且兩者變化呈現(xiàn)明顯分歧，其中,，IF指數(shù)三組持倉席位全線減少,，而IH指數(shù)三組持倉席位全線增加，前5名,、前10名和前20名凈空頭持倉分別增加325手,、189手和117手。

　　從以上數(shù)據(jù)變化可以看出,，股指期貨臨近交割,，市場操作偏謹(jǐn)慎。