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傳言“量化私募中性策略、DMA爆倉(cāng)” 求證：中性策略回撤但不至于爆倉(cāng) 市場(chǎng)人士解析實(shí)際情況

關(guān)鍵詞：
2024-09-27 15:31:10  財(cái)聯(lián)社

近日，市場(chǎng)流傳著關(guān)于量化私募中性策略及DMA業(yè)務(wù)遭遇爆倉(cāng)的消息。經(jīng)過財(cái)聯(lián)社記者的多方核實(shí)，實(shí)際情況是，盡管當(dāng)日基差由貼水轉(zhuǎn)為升水導(dǎo)致中性策略有所回撤,，但并未達(dá)到爆倉(cāng)的程度。這一結(jié)論基于兩個(gè)關(guān)鍵因素：首先，當(dāng)前DMA業(yè)務(wù)的杠桿率相比年初已大幅降低,，從早前的4倍降到了2倍，風(fēng)險(xiǎn)控制更為嚴(yán)格,；其次,，多數(shù)中性策略采用的是包含1800只成分股的組合，并利用IC,、IF,、IM等多種合約進(jìn)行對(duì)沖，分散了風(fēng)險(xiǎn),。

對(duì)于市場(chǎng)擔(dān)憂的未來可能出現(xiàn)的平倉(cāng)行為引發(fā)的現(xiàn)貨市場(chǎng)拋售壓力,，有專業(yè)人士分析指出，當(dāng)前的虧損狀態(tài)并不意味著會(huì)立即執(zhí)行平倉(cāng)操作,，這在邏輯上并不合理,。況且，隨著期貨市場(chǎng)呈現(xiàn)升水狀態(tài),，持有現(xiàn)貨并做空期貨的策略反而存在套利機(jī)會(huì),，可能會(huì)吸引投資者調(diào)整策略以獲取收益。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)
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