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傳言“量化私募中性策略、DMA爆倉(cāng)” 求證：中性策略回撤但不至于爆倉(cāng) 市場(chǎng)人士解析實(shí)際情況

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2024-09-27 15:31:10  財(cái)聯(lián)社

近日,，市場(chǎng)流傳著關(guān)于量化私募中性策略及DMA業(yè)務(wù)遭遇爆倉(cāng)的消息,。經(jīng)過財(cái)聯(lián)社記者的多方核實(shí),，實(shí)際情況是,，盡管當(dāng)日基差由貼水轉(zhuǎn)為升水導(dǎo)致中性策略有所回撤，但并未達(dá)到爆倉(cāng)的程度,。這一結(jié)論基于兩個(gè)關(guān)鍵因素：首先,，當(dāng)前DMA業(yè)務(wù)的杠桿率相比年初已大幅降低，從早前的4倍降到了2倍,，風(fēng)險(xiǎn)控制更為嚴(yán)格,；其次，多數(shù)中性策略采用的是包含1800只成分股的組合,，并利用IC,、IF、IM等多種合約進(jìn)行對(duì)沖,，分散了風(fēng)險(xiǎn),。

對(duì)于市場(chǎng)擔(dān)憂的未來可能出現(xiàn)的平倉(cāng)行為引發(fā)的現(xiàn)貨市場(chǎng)拋售壓力，有專業(yè)人士分析指出,，當(dāng)前的虧損狀態(tài)并不意味著會(huì)立即執(zhí)行平倉(cāng)操作,，這在邏輯上并不合理。況且,，隨著期貨市場(chǎng)呈現(xiàn)升水狀態(tài),，持有現(xiàn)貨并做空期貨的策略反而存在套利機(jī)會(huì)，可能會(huì)吸引投資者調(diào)整策略以獲取收益,。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)
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