頭部量化機(jī)構(gòu)盛泉恒元發(fā)致歉客戶(hù)信 策略穩(wěn)定,，望未來(lái)收益提升
頭部量化機(jī)構(gòu)盛泉恒元發(fā)致歉客戶(hù)信
頭部量化機(jī)構(gòu)盛泉恒元發(fā)布了致客戶(hù)的道歉信,，針對(duì)上周市場(chǎng)異?；钴S對(duì)他們中性產(chǎn)品造成的影響進(jìn)行了解釋,。信中指出,，上周產(chǎn)品估計(jì)遭遇了約2%的回撤，各產(chǎn)品間存在細(xì)微差異,，主要?dú)w因于期貨基差的收斂及全面轉(zhuǎn)向正基差所引發(fā)的虧損,。這種由負(fù)基差收斂導(dǎo)致的一次性損失現(xiàn)已發(fā)生，而當(dāng)前顯著的正基差損失則是暫時(shí)現(xiàn)象,，其根源在于上交所保單流通不暢,。公司預(yù)期，一旦本周市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制恢復(fù)正常,，這部分損失有望得到彌補(bǔ),，因此，調(diào)整后的實(shí)際回撤估計(jì)接近1%,。
除此之外,，盛泉恒元強(qiáng)調(diào)其策略運(yùn)行穩(wěn)定，多頭倉(cāng)位成功跟隨了市場(chǎng)上漲步伐,，同時(shí)有效管理了市值與風(fēng)格風(fēng)險(xiǎn)敞口,。面對(duì)市場(chǎng)的快速上揚(yáng)，盡管期貨追加保證金的壓力增大,，公司迅速采取行動(dòng)補(bǔ)充了保證金,，有效避免了強(qiáng)制平倉(cāng)等風(fēng)險(xiǎn)，確保了多空倉(cāng)位的持續(xù)平衡,。
鑒于當(dāng)前市場(chǎng)高度活躍及正基差現(xiàn)狀,，盛泉恒元認(rèn)為市場(chǎng)機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)沖成本的大幅降低乃至轉(zhuǎn)為負(fù)值,，加之各策略展現(xiàn)出更優(yōu)的建倉(cāng)時(shí)機(jī)和提升的預(yù)期收益,，公司對(duì)未來(lái)中性產(chǎn)品的收益率表達(dá)了更強(qiáng)的信心。特別是在市場(chǎng)經(jīng)歷顯著上漲的背景下,，中性產(chǎn)品作為資產(chǎn)配置的價(jià)值顯得尤為突出,。
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