布局中國(guó)股市只為這一刻,？華爾街神秘期權(quán)買(mǎi)盤(pán)已大賺1.3億美元押注刺激政策成功

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2024-12-10 18:36:34 鳳凰網(wǎng)

你還記得一周半之前,，有華爾街交易員連續(xù)兩個(gè)交易日通過(guò)異常的大額看漲期權(quán)布局中國(guó)股票嗎,？隨著本周一中國(guó)資產(chǎn)狂飆，這些投資如今正獲得巨額回報(bào),。

在12月2日,，約21萬(wàn)份Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares（代碼為CHAU）的看漲期權(quán)被買(mǎi)入。該期權(quán)允許持有者在明年5月中旬之前的任何時(shí)候以每份15美元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)2100萬(wàn)份該ETF,。按每份約2.64美元的合約平均價(jià)格計(jì)算,，該筆交易總計(jì)斥資約5500萬(wàn)美元。而如今,，隨著CHAU在本周一單日暴漲了13%,，上述CHAU看漲期權(quán)合約的價(jià)格也已升至4.02美元，賬面浮盈約2900萬(wàn)美元,。

從11月29日至上周,，還有一位或多位交易員合計(jì)買(mǎi)入了近18萬(wàn)份2026年1月到期、行權(quán)價(jià)為27美元的Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares ETF（YINN）看漲期權(quán),，平均買(mǎi)入價(jià)約為9.35美元,，總耗資約1.68億美元。周一,，YINN大漲了23.78%,，上述看漲期權(quán)合約的價(jià)格也升至15.40美元。換言之,，在短短十幾天后的賬面浮盈達(dá)到了驚人的1.09億美元,。

兩相疊加，上述合約買(mǎi)家的賬面收益總計(jì)達(dá)到了約1.38億美元,。在中國(guó)市場(chǎng)周二還沒(méi)開(kāi)盤(pán)之前,，這些布局中國(guó)資產(chǎn)的杠桿押注已經(jīng)賺得盆滿缽滿,。

類(lèi)似CHAU這類(lèi)ETF的期權(quán)交易量通常很稀少，單日成交往往只有幾百到幾千份,。因此本月初一下子涌現(xiàn)了20萬(wàn)份的單日大筆交易,，可謂極其罕見(jiàn)。CHAU兩倍做多于滬深300指數(shù),，YINN則三倍做多于富時(shí)中國(guó)50指數(shù),。這兩只杠桿ETF的總市值約為25億美元，落后于iShares China Large Cap等規(guī)模較大的基金,，后者的市值接近80億美元,。

相關(guān)人士表示，這些交易似乎不屬于價(jià)差交易,，也沒(méi)有立即用股票對(duì)沖,，因此不會(huì)改變潛在盈利的數(shù)額。自交易以來(lái),，兩種合約的未平倉(cāng)合約一直保持穩(wěn)定或上升,，表明這些頭寸仍在持有。對(duì)于小型ETF而言,，此番交易的規(guī)模和買(mǎi)入期權(quán)的期限似乎都不同尋常,。在12月2日之前，CHAU的20天平均期權(quán)交易量?jī)H為6150份合約,，YINN約為34000份,。雖然投機(jī)性押注通常是在較短期的合約上進(jìn)行的，但買(mǎi)入較晚期限的期權(quán)可能意味著相關(guān)交易員押注刺激政策將持續(xù)到2025年,。

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