2017-09-22 10:03:40    中國經(jīng)濟網(wǎng)  參與評論()人

　　近日,，北京時間財經(jīng)接到爆料,，張先生2016年委托銀河期貨富優(yōu)達期貨量化多策略資產(chǎn)管理計劃進行認購，認購金額1500萬元。一個多月后,，在市場穩(wěn)定的情況下,，相應(yīng)的資管計劃賬戶卻在1小時左右,，多次進行“高買低賣”交易,，導(dǎo)致包括張先生在內(nèi)的3名投資人因此虧損近千萬，其中張先生虧損金額最多,，近700萬元,。

　　詭異的是，短時間內(nèi)如此反復(fù)進行“高買低賣”交易，從而導(dǎo)致巨額虧損的情況,，銀河期貨作資產(chǎn)管理人在虧損發(fā)生時卻并未察覺,。

　　該資管計劃投資顧問富優(yōu)達對此事的情況說明則顯示，進行惡意交易的IP并非RTS軟件商的IP,，也不是富優(yōu)達通過RTS軟件發(fā)單的IP,。而是疑似由境外IP下的單。迄今為止,，張先生等3名投資人虧損的近千萬資金仍無下文,。據(jù)張先生反映，“根本不是銀河期貨進行的交易”,，銀河期貨也不知道虧損的巨額資金流向了哪里,。

　　目前張先生已將銀河期貨起訴，并將相關(guān)情況投訴至證監(jiān)會,。該案由北京市西城區(qū)法院受理,，尚未判決,。

　　張先生認為銀河期貨對于賬戶安全沒有盡到保障義務(wù),，要求賠償損失。據(jù)張先生反映,，一審開庭時,，銀河期貨辯稱“高買低賣”屬于正常操作，是交易策略,，是合理投資行為,，令張先生大跌眼鏡。

　　證監(jiān)會北京監(jiān)管局給張先生的答復(fù)則是,，未見銀河期貨存在未按約定啟動預(yù)警止損機制情形,，未見銀河期貨與張先生的上述約定存在違反監(jiān)管規(guī)定情形，建議張先生通過其他合法途徑解決與銀河期貨的經(jīng)濟糾紛,。

　　對此,，北京時間財經(jīng)記者多次采訪銀行期貨未成。有意思的是,，北京時間財經(jīng)記者了解到,，當時銀河期貨還成立了5人處理小組，時任銀河期貨總經(jīng)理姚廣亦曾就此事親自與張先生溝通,，后面相關(guān)員工基本都離職了,，包括姚廣。

　　千萬資金一小時虧完

　　第二天資管計劃被清盤

　　北京時間財經(jīng)了解到,，2016年2月22日,，張先生與銀河期貨訂立了《銀河期貨富優(yōu)達期貨量化多策略資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》(簡稱“資管合同”)。根據(jù)資管合同，資管計劃的投資顧問為深圳市前海富優(yōu)達投資有限公司(簡稱“富優(yōu)達”),。

　　資管合同的主要內(nèi)容為：委托銀河期貨富優(yōu)達期貨量化多策略資產(chǎn)管理計劃進行認購;認購金額為人民幣1500萬元整;投資范圍為債券(AA級及以上),、債券逆回購、債券基金,、貨幣市場基金,、銀行存款及現(xiàn)金、商品期貨,、股指期貨,、國債期貨;并約定了預(yù)警止損機制。資產(chǎn)管理人銀河期貨,，資產(chǎn)托管人為中信建投,。

　　簽訂合同當日，張先生將上述認購資金1500萬元支付至銀河期貨,。

　　經(jīng)投資顧問提醒,，張先生發(fā)現(xiàn)銀河期貨所認購的資管計劃賬戶于2016年4月14日晚發(fā)生了近千萬虧損。隨后張先生向銀河期貨了解情況,，方得知銀河期貨對于賬戶虧損毫不知情,，對于賬戶為何發(fā)生巨額虧損至今仍未查證清楚。張先生認為,，銀河期貨作為原告資金的管理人,，對于資金安全負有保管義務(wù)，對于交易系統(tǒng)的安全也負有直接責任,，在資產(chǎn)管理合同中,，銀河期貨明確將對資金安全采取預(yù)警措施，但在賬戶發(fā)生不正常交易時,，所謂的預(yù)警措施亦未起到任何作用,，造成了巨額虧損。根據(jù)我國有關(guān)法律規(guī)定,，資金管理人不得在資產(chǎn)管理計劃運行過程中委托投資顧問直接下單,，而銀河期貨所委托資金由投資顧問富優(yōu)達直接下單，違反了有關(guān)法律規(guī)定,，也造成了此次巨額虧損事件的發(fā)生,。

　　北京時間財經(jīng)了解到，作為資產(chǎn)管理人,，銀河期貨在資管合同中承諾,，本產(chǎn)品為管理人主動管理型產(chǎn)品，管理人實際承擔投資管理職責并將采取有效措施控制風險,，不進行包括但不限于內(nèi)幕交易,、操縱市場、投資顧問等第三方代為投資決策、違規(guī)場外配資,、違反賬戶實名制出借賬戶以及違規(guī)在產(chǎn)品賬戶下設(shè)子賬戶,、分賬戶、虛擬賬戶等在內(nèi)的任何違法違規(guī)證券活動,。

　　北京時間財經(jīng)查閱該資產(chǎn)管理合同發(fā)現(xiàn),，相應(yīng)的資產(chǎn)管理計劃確實設(shè)置了預(yù)警止損機制：預(yù)警線為本計劃單位份額凈值0.90元，在本計劃存續(xù)期內(nèi)任何一個工作日(T日)收盤后,，經(jīng)管理人估算的T日計劃資產(chǎn)單位凈值觸及預(yù)警線時,，資產(chǎn)管理人將通知投資顧問，提出風險警示;止損線為本計劃單位份額凈值0.85元,，經(jīng)管理人估算的T日計劃資產(chǎn)單位凈值等于或低于止損線,，資產(chǎn)管理人自T+1日9：15起，對資產(chǎn)管理計劃所持有的期貨品種進行變現(xiàn)操作,。同時,，本計劃設(shè)置了風控方法。但是對于資產(chǎn)管理人是否嚴格按照合同規(guī)定啟動預(yù)警機制和止損機制進行變現(xiàn)等相應(yīng)操作,，資產(chǎn)托管人不承擔任何責任,。

　　然而，據(jù)張先生反映,，虧損發(fā)生時及發(fā)生后銀河期貨未采取任何風控措施,，第二天銀河期貨直接對該資管計劃賬戶進行了清算。2016年5月4日,，張先生回款862.54萬元，虧損超四成,。

　　2017年3月,，證監(jiān)會北京監(jiān)管局答復(fù)張先生稱，張先生與銀河期貨在《銀河期貨富優(yōu)達期貨量化多策略資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》中就預(yù)警止損機制進行了約定,，根據(jù)2016年4月14日至15日的交易記錄,，未見銀河期貨存在未按約定啟動預(yù)警止損機制情形，未見銀河期貨與張先生的上述約定存在違反監(jiān)管規(guī)定情形,。

　　同時,，根據(jù)張先生提出的舉報事項，證監(jiān)會北京監(jiān)管局調(diào)取了相關(guān)合同,、交易日志,、結(jié)算單以及風控記錄等資料，并進行了核查,，確認《銀河期貨富優(yōu)達期貨量化多策略資產(chǎn)管理計劃》運行過程中,，投資顧問深圳市前海富優(yōu)達投資有限公司存在直接下單情況，將依規(guī)對銀河期貨作出相應(yīng)處理。關(guān)于張先生與銀河期貨的經(jīng)濟糾紛,，證監(jiān)會北京監(jiān)管局建議張先生通過其他合法途徑解決,。

　　境外IP下單

　　投資顧問居然不知情?

　　北京時間財經(jīng)獲得的一份由該案律師提供的富優(yōu)達出具的情況說明稱，作為銀河期貨產(chǎn)品的投資顧問,，發(fā)現(xiàn)銀河期貨富優(yōu)達期貨量化策略產(chǎn)品被其他人非法交易,，造成基金產(chǎn)品巨額虧損。

　　

　　據(jù)爆料人反映,，銀河期貨調(diào)查發(fā)現(xiàn)下單IP地址位于境外,，操作手段為高買低賣。

　　富優(yōu)達在情況說明中列出了銀河期貨負責人蔣靜提供的IP信息(有待警方進一步確認),，并懷疑上述惡意交易是被黑客攻擊,。銀河期貨負責人蔣靜與富優(yōu)達溝通時稱，如果覺得被黑客攻擊,，那就自己報警吧,。

　　

　　張先生表示，庭審時銀河期貨聲稱,，“高買低賣”屬于正常操作,，是交易策略，是合理投資行為,，試圖規(guī)避責任,。張先生則認為期貨公司對于賬戶安全沒有盡到保障義務(wù)，要求賠償損失,。

　　早在2010年,，中國金融期貨交易所發(fā)布的《中國金融期貨交易所期貨異常交易監(jiān)控指引(試行)》(以下簡稱《指引》)，就指出,，大量或者多次進行高買低賣交易屬于異常交易,。

　　該案律師對北京時間財經(jīng)表示，高買低賣不合常理,，銀河期貨辯稱高買低賣屬于正常交易策略,，站不住腳。

　　銀河期貨曾成立5人處理小組

　　現(xiàn)已解散或離職

　　張先生告訴北京時間財經(jīng),，虧損發(fā)生后,，銀河期貨方面成立了5人小組處理此次事件，時任銀河期貨總經(jīng)理姚廣亦曾就此事親自與張先生溝通,。張先生表示,，“當時銀河期貨方面還在積極處理這件事情，想著彌補虧損,?！焙髞磴y河期貨與此次虧損事件相關(guān)的員工基本都離職了,，上述小組的5名員工也聯(lián)系不上了，“姚總也離職了,?！?/p>

　　

　　北京時間財經(jīng)嘗試聯(lián)系姚廣，撥打其電話發(fā)現(xiàn)已停機,，但是相關(guān)電話仍可查到相應(yīng)微信賬號,，加其微信未通過。

　　北京時間財經(jīng)在銀河期貨官網(wǎng)公示的高管人員信息看到,，曾任銀河期貨總經(jīng)理的姚廣確實已經(jīng)離職,，取而代之的是銀河期貨法定代表人楊青。楊青2016年8月-2017年1月任銀河期貨代理總經(jīng)理,，2017年1月至今任銀河期貨總經(jīng)理,。而此前楊青自2005年起曾任銀河期貨副總經(jīng)理長達11年。

　　

　　同時張先生反映,，由于購買的上述理財產(chǎn)品主要是投向大宗期貨商品,，一小時內(nèi)多次交易，銀河期貨因此收取了200萬左右的交易手續(xù)費,。此前張先生與銀河期貨談判時,，銀河期貨曾答應(yīng)退還相應(yīng)交易手續(xù)費，但沒有書面承諾,，如今也并未退還,，“可能都已經(jīng)當獎金發(fā)下去了?！睆埾壬f,。

　　張先生表示，銀河期貨上一個團隊至少還承認是他們的責任,，后來銀河期貨負責處理此事的新團隊則一味推卸責任,，張先生損失的近七百萬“一年半了還沒有任何補償”。

　　北京時間財經(jīng)從本案律師處獲悉,，該案八月初已開庭一次，尚未判決,，近期將再次開庭,。

　　北京時間財經(jīng)通過多個渠道嘗試聯(lián)系銀河期貨有關(guān)人員，就此事件進行采訪,，但均未能采訪上,。多次發(fā)郵件至銀河期貨官網(wǎng)公司郵箱，被提示找不到相應(yīng)郵箱地址,，或者收件人郵箱已滿,。

　　此外,，資產(chǎn)管理合同規(guī)定，資產(chǎn)托管人有權(quán)利監(jiān)督及查詢資產(chǎn)管理人對資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)的投資運作,，發(fā)現(xiàn)管理人的投資或清算指令違反法律,、行政法規(guī)、證監(jiān)會的規(guī)定或本合同約定的,，有權(quán)要求其改正或拒絕執(zhí)行;對于資產(chǎn)管理人違反本合同或有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的行為,，對資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)及其他當事人的利益造成重大損失的情形，有權(quán)報告管理人或托管人住所地證監(jiān)局并采取必要措施,。