2017-09-22 10:03:40    中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)  參與評(píng)論()人

　　近日，北京時(shí)間財(cái)經(jīng)接到爆料,，張先生2016年委托銀河期貨富優(yōu)達(dá)期貨量化多策略資產(chǎn)管理計(jì)劃進(jìn)行認(rèn)購(gòu),，認(rèn)購(gòu)金額1500萬(wàn)元,。一個(gè)多月后,，在市場(chǎng)穩(wěn)定的情況下,，相應(yīng)的資管計(jì)劃賬戶卻在1小時(shí)左右,，多次進(jìn)行“高買低賣”交易,，導(dǎo)致包括張先生在內(nèi)的3名投資人因此虧損近千萬(wàn),，其中張先生虧損金額最多,，近700萬(wàn)元。

　　詭異的是,，短時(shí)間內(nèi)如此反復(fù)進(jìn)行“高買低賣”交易,，從而導(dǎo)致巨額虧損的情況，銀河期貨作資產(chǎn)管理人在虧損發(fā)生時(shí)卻并未察覺(jué),。

　　該資管計(jì)劃投資顧問(wèn)富優(yōu)達(dá)對(duì)此事的情況說(shuō)明則顯示,，進(jìn)行惡意交易的IP并非RTS軟件商的IP，也不是富優(yōu)達(dá)通過(guò)RTS軟件發(fā)單的IP,。而是疑似由境外IP下的單,。迄今為止，張先生等3名投資人虧損的近千萬(wàn)資金仍無(wú)下文,。據(jù)張先生反映,，“根本不是銀河期貨進(jìn)行的交易”，銀河期貨也不知道虧損的巨額資金流向了哪里,。

　　目前張先生已將銀河期貨起訴,，并將相關(guān)情況投訴至證監(jiān)會(huì)。該案由北京市西城區(qū)法院受理,，尚未判決,。

　　張先生認(rèn)為銀河期貨對(duì)于賬戶安全沒(méi)有盡到保障義務(wù)，要求賠償損失,。據(jù)張先生反映,，一審開(kāi)庭時(shí),，銀河期貨辯稱“高買低賣”屬于正常操作，是交易策略,，是合理投資行為,，令張先生大跌眼鏡。

　　證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局給張先生的答復(fù)則是,，未見(jiàn)銀河期貨存在未按約定啟動(dòng)預(yù)警止損機(jī)制情形,，未見(jiàn)銀河期貨與張先生的上述約定存在違反監(jiān)管規(guī)定情形，建議張先生通過(guò)其他合法途徑解決與銀河期貨的經(jīng)濟(jì)糾紛,。

　　對(duì)此,，北京時(shí)間財(cái)經(jīng)記者多次采訪銀行期貨未成,。有意思的是，北京時(shí)間財(cái)經(jīng)記者了解到，當(dāng)時(shí)銀河期貨還成立了5人處理小組,，時(shí)任銀河期貨總經(jīng)理姚廣亦曾就此事親自與張先生溝通,，后面相關(guān)員工基本都離職了,，包括姚廣,。

　　千萬(wàn)資金一小時(shí)虧完

　　第二天資管計(jì)劃被清盤

　　北京時(shí)間財(cái)經(jīng)了解到，2016年2月22日,，張先生與銀河期貨訂立了《銀河期貨富優(yōu)達(dá)期貨量化多策略資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》(簡(jiǎn)稱“資管合同”),。根據(jù)資管合同，資管計(jì)劃的投資顧問(wèn)為深圳市前海富優(yōu)達(dá)投資有限公司(簡(jiǎn)稱“富優(yōu)達(dá)”),。

　　資管合同的主要內(nèi)容為：委托銀河期貨富優(yōu)達(dá)期貨量化多策略資產(chǎn)管理計(jì)劃進(jìn)行認(rèn)購(gòu);認(rèn)購(gòu)金額為人民幣1500萬(wàn)元整;投資范圍為債券(AA級(jí)及以上),、債券逆回購(gòu)、債券基金,、貨幣市場(chǎng)基金,、銀行存款及現(xiàn)金、商品期貨,、股指期貨,、國(guó)債期貨;并約定了預(yù)警止損機(jī)制。資產(chǎn)管理人銀河期貨,，資產(chǎn)托管人為中信建投,。

　　簽訂合同當(dāng)日，張先生將上述認(rèn)購(gòu)資金1500萬(wàn)元支付至銀河期貨,。

　　經(jīng)投資顧問(wèn)提醒,，張先生發(fā)現(xiàn)銀河期貨所認(rèn)購(gòu)的資管計(jì)劃賬戶于2016年4月14日晚發(fā)生了近千萬(wàn)虧損。隨后張先生向銀河期貨了解情況,，方得知銀河期貨對(duì)于賬戶虧損毫不知情,，對(duì)于賬戶為何發(fā)生巨額虧損至今仍未查證清楚,。張先生認(rèn)為,，銀河期貨作為原告資金的管理人,，對(duì)于資金安全負(fù)有保管義務(wù)，對(duì)于交易系統(tǒng)的安全也負(fù)有直接責(zé)任,，在資產(chǎn)管理合同中,，銀河期貨明確將對(duì)資金安全采取預(yù)警措施，但在賬戶發(fā)生不正常交易時(shí),，所謂的預(yù)警措施亦未起到任何作用,，造成了巨額虧損。根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律規(guī)定,，資金管理人不得在資產(chǎn)管理計(jì)劃運(yùn)行過(guò)程中委托投資顧問(wèn)直接下單,，而銀河期貨所委托資金由投資顧問(wèn)富優(yōu)達(dá)直接下單，違反了有關(guān)法律規(guī)定,，也造成了此次巨額虧損事件的發(fā)生,。

　　北京時(shí)間財(cái)經(jīng)了解到，作為資產(chǎn)管理人,，銀河期貨在資管合同中承諾,，本產(chǎn)品為管理人主動(dòng)管理型產(chǎn)品，管理人實(shí)際承擔(dān)投資管理職責(zé)并將采取有效措施控制風(fēng)險(xiǎn),，不進(jìn)行包括但不限于內(nèi)幕交易,、操縱市場(chǎng)、投資顧問(wèn)等第三方代為投資決策,、違規(guī)場(chǎng)外配資,、違反賬戶實(shí)名制出借賬戶以及違規(guī)在產(chǎn)品賬戶下設(shè)子賬戶、分賬戶,、虛擬賬戶等在內(nèi)的任何違法違規(guī)證券活動(dòng),。

　　北京時(shí)間財(cái)經(jīng)查閱該資產(chǎn)管理合同發(fā)現(xiàn)，相應(yīng)的資產(chǎn)管理計(jì)劃確實(shí)設(shè)置了預(yù)警止損機(jī)制：預(yù)警線為本計(jì)劃單位份額凈值0.90元,，在本計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)任何一個(gè)工作日(T日)收盤后,，經(jīng)管理人估算的T日計(jì)劃資產(chǎn)單位凈值觸及預(yù)警線時(shí)，資產(chǎn)管理人將通知投資顧問(wèn),，提出風(fēng)險(xiǎn)警示;止損線為本計(jì)劃單位份額凈值0.85元,，經(jīng)管理人估算的T日計(jì)劃資產(chǎn)單位凈值等于或低于止損線，資產(chǎn)管理人自T+1日9：15起,，對(duì)資產(chǎn)管理計(jì)劃所持有的期貨品種進(jìn)行變現(xiàn)操作,。同時(shí)，本計(jì)劃設(shè)置了風(fēng)控方法,。但是對(duì)于資產(chǎn)管理人是否嚴(yán)格按照合同規(guī)定啟動(dòng)預(yù)警機(jī)制和止損機(jī)制進(jìn)行變現(xiàn)等相應(yīng)操作,，資產(chǎn)托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　然而,，據(jù)張先生反映,，虧損發(fā)生時(shí)及發(fā)生后銀河期貨未采取任何風(fēng)控措施,，第二天銀河期貨直接對(duì)該資管計(jì)劃賬戶進(jìn)行了清算。2016年5月4日,，張先生回款862.54萬(wàn)元,，虧損超四成。

　　2017年3月,，證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局答復(fù)張先生稱,，張先生與銀河期貨在《銀河期貨富優(yōu)達(dá)期貨量化多策略資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》中就預(yù)警止損機(jī)制進(jìn)行了約定，根據(jù)2016年4月14日至15日的交易記錄,，未見(jiàn)銀河期貨存在未按約定啟動(dòng)預(yù)警止損機(jī)制情形,，未見(jiàn)銀河期貨與張先生的上述約定存在違反監(jiān)管規(guī)定情形。

　　同時(shí),，根據(jù)張先生提出的舉報(bào)事項(xiàng),，證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局調(diào)取了相關(guān)合同、交易日志,、結(jié)算單以及風(fēng)控記錄等資料,，并進(jìn)行了核查，確認(rèn)《銀河期貨富優(yōu)達(dá)期貨量化多策略資產(chǎn)管理計(jì)劃》運(yùn)行過(guò)程中,，投資顧問(wèn)深圳市前海富優(yōu)達(dá)投資有限公司存在直接下單情況,，將依規(guī)對(duì)銀河期貨作出相應(yīng)處理。關(guān)于張先生與銀河期貨的經(jīng)濟(jì)糾紛,，證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局建議張先生通過(guò)其他合法途徑解決,。

　　境外IP下單

　　投資顧問(wèn)居然不知情?

　　北京時(shí)間財(cái)經(jīng)獲得的一份由該案律師提供的富優(yōu)達(dá)出具的情況說(shuō)明稱，作為銀河期貨產(chǎn)品的投資顧問(wèn),，發(fā)現(xiàn)銀河期貨富優(yōu)達(dá)期貨量化策略產(chǎn)品被其他人非法交易,，造成基金產(chǎn)品巨額虧損。

　　

　　據(jù)爆料人反映,，銀河期貨調(diào)查發(fā)現(xiàn)下單IP地址位于境外,，操作手段為高買低賣。

　　富優(yōu)達(dá)在情況說(shuō)明中列出了銀河期貨負(fù)責(zé)人蔣靜提供的IP信息(有待警方進(jìn)一步確認(rèn)),，并懷疑上述惡意交易是被黑客攻擊,。銀河期貨負(fù)責(zé)人蔣靜與富優(yōu)達(dá)溝通時(shí)稱，如果覺(jué)得被黑客攻擊,，那就自己報(bào)警吧,。

　　

　　張先生表示，庭審時(shí)銀河期貨聲稱,，“高買低賣”屬于正常操作,，是交易策略，是合理投資行為，試圖規(guī)避責(zé)任,。張先生則認(rèn)為期貨公司對(duì)于賬戶安全沒(méi)有盡到保障義務(wù),，要求賠償損失。

　　早在2010年,，中國(guó)金融期貨交易所發(fā)布的《中國(guó)金融期貨交易所期貨異常交易監(jiān)控指引(試行)》(以下簡(jiǎn)稱《指引》)，就指出,，大量或者多次進(jìn)行高買低賣交易屬于異常交易,。

　　該案律師對(duì)北京時(shí)間財(cái)經(jīng)表示，高買低賣不合常理,，銀河期貨辯稱高買低賣屬于正常交易策略,，站不住腳。

　　銀河期貨曾成立5人處理小組

　　現(xiàn)已解散或離職

　　張先生告訴北京時(shí)間財(cái)經(jīng),，虧損發(fā)生后,，銀河期貨方面成立了5人小組處理此次事件，時(shí)任銀河期貨總經(jīng)理姚廣亦曾就此事親自與張先生溝通,。張先生表示,，“當(dāng)時(shí)銀河期貨方面還在積極處理這件事情，想著彌補(bǔ)虧損,?！焙髞?lái)銀河期貨與此次虧損事件相關(guān)的員工基本都離職了，上述小組的5名員工也聯(lián)系不上了,，“姚總也離職了,。”

　　

　　北京時(shí)間財(cái)經(jīng)嘗試聯(lián)系姚廣,，撥打其電話發(fā)現(xiàn)已停機(jī),，但是相關(guān)電話仍可查到相應(yīng)微信賬號(hào)，加其微信未通過(guò),。

　　北京時(shí)間財(cái)經(jīng)在銀河期貨官網(wǎng)公示的高管人員信息看到,，曾任銀河期貨總經(jīng)理的姚廣確實(shí)已經(jīng)離職，取而代之的是銀河期貨法定代表人楊青,。楊青2016年8月-2017年1月任銀河期貨代理總經(jīng)理,，2017年1月至今任銀河期貨總經(jīng)理。而此前楊青自2005年起曾任銀河期貨副總經(jīng)理長(zhǎng)達(dá)11年,。

　　

　　同時(shí)張先生反映,，由于購(gòu)買的上述理財(cái)產(chǎn)品主要是投向大宗期貨商品，一小時(shí)內(nèi)多次交易,，銀河期貨因此收取了200萬(wàn)左右的交易手續(xù)費(fèi),。此前張先生與銀河期貨談判時(shí)，銀河期貨曾答應(yīng)退還相應(yīng)交易手續(xù)費(fèi)，但沒(méi)有書(shū)面承諾,，如今也并未退還,，“可能都已經(jīng)當(dāng)獎(jiǎng)金發(fā)下去了?！睆埾壬f(shuō),。

　　張先生表示，銀河期貨上一個(gè)團(tuán)隊(duì)至少還承認(rèn)是他們的責(zé)任,，后來(lái)銀河期貨負(fù)責(zé)處理此事的新團(tuán)隊(duì)則一味推卸責(zé)任,，張先生損失的近七百萬(wàn)“一年半了還沒(méi)有任何補(bǔ)償”。

　　北京時(shí)間財(cái)經(jīng)從本案律師處獲悉,，該案八月初已開(kāi)庭一次,，尚未判決，近期將再次開(kāi)庭,。

　　北京時(shí)間財(cái)經(jīng)通過(guò)多個(gè)渠道嘗試聯(lián)系銀河期貨有關(guān)人員,，就此事件進(jìn)行采訪，但均未能采訪上,。多次發(fā)郵件至銀河期貨官網(wǎng)公司郵箱,，被提示找不到相應(yīng)郵箱地址，或者收件人郵箱已滿,。

　　此外,，資產(chǎn)管理合同規(guī)定，資產(chǎn)托管人有權(quán)利監(jiān)督及查詢資產(chǎn)管理人對(duì)資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的投資運(yùn)作,，發(fā)現(xiàn)管理人的投資或清算指令違反法律,、行政法規(guī)、證監(jiān)會(huì)的規(guī)定或本合同約定的,，有權(quán)要求其改正或拒絕執(zhí)行;對(duì)于資產(chǎn)管理人違反本合同或有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的行為,，對(duì)資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)及其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，有權(quán)報(bào)告管理人或托管人住所地證監(jiān)局并采取必要措施,。